PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAR с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAR (GraniteShares Gold Trust) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 18.61%/yr vs 5.79%/yr for VAW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BAR charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности BAR и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 13.10%.

BAR

1 день
0.85%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.58%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAR и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAR
GraniteShares Gold Trust		3.81%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%11.06%

Correlation

The correlation between BAR and VAW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.17

Over the past year, BAR and VAW have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

BAR vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.83

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.66

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.43

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.39

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BAR и VAW

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-62.17%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-13.42%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-23.21%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-25.50%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-3.84%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.63%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.10%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и VAW

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

13.90%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

17.62%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

19.62%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.20%

-4.82%

Сравнение комиссий BAR и VAW

BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и VAW

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

BAR and VAW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to BAR (5.45%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -21.53% vs VAW's -62.17%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.61% vs 5.79% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.61% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for BAR.

VAW has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BAR.

BAR is categorized as Gold, while VAW is Materials. BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for BAR and 0.10% for VAW.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAR и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор