Сравнение BAR с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW).
BAR и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAR и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BAR на уровне 10.45% и VAW на уровне 10.45%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и VAW
BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BAR vs. VAW — Ранг доходности на риск
BAR
VAW
Сравнение BAR c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.06 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.59 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.60 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 5.48 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.06 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.38 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между BAR и VAW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и VAW
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и VAW
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -62.17% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -14.33% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -25.50% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -6.10% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -9.67% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.17% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и VAW
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.71% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 13.38% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 21.41% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 19.57% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.14% | -4.83% |