Сравнение BAR с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW).
BAR и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или VAW.
Основные характеристики
| BAR | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.95% | 13.24% |
| Дох-ть за 1 год | 38.41% | 27.94% |
| Дох-ть за 3 года | 13.85% | 4.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 5.59 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 17.05 | 9.59 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 14.48% |
| Макс. просадка | -21.53% | -62.17% |
| Текущая просадка | -2.94% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между BAR и VAW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAR и VAW
С начала года, BAR показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и VAW
BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAR c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и VAW
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.52% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и VAW
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и VAW
GraniteShares Gold Shares (BAR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.