PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BANKINDIA.NS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BANKINDIA.NSVOO
Дох-ть с нач. г.10.66%11.83%
Дох-ть за 1 год66.03%31.13%
Дох-ть за 3 года22.02%10.03%
Дох-ть за 5 лет10.56%15.07%
Дох-ть за 10 лет-7.01%13.02%
Коэф-т Шарпа1.652.60
Дневная вол-ть38.95%11.62%
Макс. просадка-93.85%-33.99%
Current Drawdown-73.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BANKINDIA.NS и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BANKINDIA.NS и VOO

С начала года, BANKINDIA.NS показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BANKINDIA.NS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.01% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-64.50%
433.34%
BANKINDIA.NS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of India

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BANKINDIA.NS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of India (BANKINDIA.NS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BANKINDIA.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANKINDIA.NS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BANKINDIA.NS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BANKINDIA.NS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BANKINDIA.NS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BANKINDIA.NS, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.02
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.64

Сравнение коэффициента Шарпа BANKINDIA.NS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BANKINDIA.NS на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BANKINDIA.NS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
2.48
BANKINDIA.NS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANKINDIA.NS и VOO

Дивидендная доходность BANKINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BANKINDIA.NS
Bank of India
1.61%1.78%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.35%1.66%4.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BANKINDIA.NS и VOO

Максимальная просадка BANKINDIA.NS за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANKINDIA.NS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.87%
0
BANKINDIA.NS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BANKINDIA.NS и VOO

Bank of India (BANKINDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BANKINDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.39%
3.49%
BANKINDIA.NS
VOO