Сравнение BAMI.MI с SAABY
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, BAMI.MI returned 48.30%/yr vs 52.11%/yr for SAABY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и SAABY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как SAABY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAABY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -3.12%.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
SAABY
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 56.32%
- 5 лет*
- 52.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | 54.70% |
SAABY Saab AB (publ) | -3.12% | 144.63% | 49.09% | 42.66% | 77.64% | -44.96% | 62.97% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and SAABY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between BAMI.MI and SAABY shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. SAABY — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
SAABY
Сравнение BAMI.MI c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.49 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 1.23 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и SAABY
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки SAABY в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -51.44% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -35.50% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -35.50% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -35.50% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -29.89% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -16.21% | -63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 14.09% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и SAABY
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 14.77% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 32.06% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 46.88% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 46.92% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 57.42% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и SAABY
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности SAABY в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and SAABY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор