PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с CCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAMI.MI с CCH.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 24.71%/yr vs 15.38%/yr for CCH.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и CCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как CCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у CCH.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции CCH.L по среднегодовой доходности: 24.71% против 15.38% соответственно.

BAMI.MI

1 день
2.56%
1 месяц
8.33%
С начала года
15.53%
6 месяцев
21.51%
1 год
57.44%
3 года*
71.53%
5 лет*
48.30%
10 лет*
24.71%

CCH.L

1 день
1.20%
1 месяц
10.84%
С начала года
23.65%
6 месяцев
29.34%
1 год
17.48%
3 года*
27.91%
5 лет*
15.42%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и CCH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		15.53%83.87%89.87%51.78%34.49%49.63%-10.84%3.05%-24.81%14.41%
CCH.L
Coca Cola HBC AG		23.65%36.40%28.04%22.63%-23.82%17.32%-9.87%18.15%1.99%33.55%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and CCH.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

Coca Cola HBC AG

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEP
Часто сравнивают с CCH.L:
CCH.L с CCEP.LCCH.L с 3V64.DECCH.L с ULVR.LCCH.L с BRK-BCCH.L с NVDACCH.L с MCDCCH.L с HEI.DE

Доходность на риск

BAMI.MI vs. CCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CCH.L
Ранг доходности на риск CCH.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCH.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCH.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCH.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c CCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMI.MICCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.73

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.18

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

0.90

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

1.90

+9.36

BAMI.MI vs. CCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CCH.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и CCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и CCH.L

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки CCH.L в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и CCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MICCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-52.83%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-18.78%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.78%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-46.29%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-52.83%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.98%

-1.99%

-39.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.90%

-14.18%

-65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

8.95%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и CCH.L

Banco Bpm SpA (BAMI.MI) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MICCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.47%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

16.73%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

23.27%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

24.49%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

27.16%

+13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и CCH.L

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности CCH.L в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		6.93%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%0.00%
CCH.L
Coca Cola HBC AG		2.26%2.33%2.96%2.94%3.60%2.50%2.35%6.99%1.95%1.60%1.88%1.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и CCH.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and CCH.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и CCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор