PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALT с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности BALT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALT и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.26%

Доходность по периодам

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий BALT и DODIX

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

BALT vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.67

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.88

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

5.55

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.48

+0.24

Корреляция

Корреляция между BALT и DODIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и DODIX

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок BALT и DODIX

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALTDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-16.89%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-2.94%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.09%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.50%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.99%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и DODIX

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALTDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.82%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.80%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.60%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

5.52%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

4.42%

-1.06%