PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALT с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both funds - BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, BALT returned 7.27%/yr vs 5.26%/yr for DODIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BALT charges 0.69%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности BALT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%.

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и DODIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.26%

Correlation

The correlation between BALT and DODIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between BALT and DODIX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

BALT vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALTDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.57

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
2.33

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.29

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.04

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.58

6.23

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALT vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALTDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.57

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.47

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BALT и DODIX

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-16.89%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-3.17%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-5.68%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.63%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-1.50%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.04%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и DODIX

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.43%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

3.00%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.11%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

5.56%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

4.45%

-1.13%

Сравнение комиссий BALT и DODIX

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и DODIX

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

BALT and DODIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs DODIX's -16.89%.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор