PortfoliosLab logo
Сравнение BALT с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALT и DODIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BALT и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.01%
-0.30%
BALT
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALT:

1.57

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

BALT:

2.34

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

BALT:

1.40

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BALT:

1.60

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

BALT:

8.29

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

BALT:

0.95%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

BALT:

5.00%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

BALT:

-4.89%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BALT:

-1.60%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.59%.


BALT

С начала года

-0.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.75%

5 лет

0.75%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALT и DODIX

BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALT и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALT c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BALT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BALT: 1.57
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино BALT, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BALT: 2.34
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега BALT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BALT: 1.40
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара BALT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BALT: 1.60
DODIX: 0.85
Коэффициент Мартина BALT, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BALT: 8.29
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.32
BALT
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и DODIX

BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.18%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BALT и DODIX

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-1.57%
BALT
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и DODIX

Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
2.35%
BALT
DODIX