PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALL с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALL с VWUSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALL или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между BALL и VWUSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BALL и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,711.57%
1,226.79%
BALL
VWUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALL:

-0.82

VWUSX:

0.29

Коэф-т Сортино

BALL:

-1.03

VWUSX:

0.58

Коэф-т Омега

BALL:

0.87

VWUSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BALL:

-0.42

VWUSX:

0.29

Коэф-т Мартина

BALL:

-1.26

VWUSX:

0.96

Индекс Язвы

BALL:

17.33%

VWUSX:

8.36%

Дневная вол-ть

BALL:

26.49%

VWUSX:

27.48%

Макс. просадка

BALL:

-55.08%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

BALL:

-45.90%

VWUSX:

-16.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALL показывает доходность -7.94%, а VWUSX немного ниже – -8.02%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.84% соответственно.

BALL

С начала года

-7.94%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-20.48%

1 год

-21.74%

5 лет

-3.91%

10 лет

4.14%

VWUSX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-7.74%

1 год

9.12%

5 лет

9.07%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALL и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг риск-скорректированной доходности BALL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALL c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BALL, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BALL: -0.82
VWUSX: 0.29
Коэффициент Сортино BALL, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BALL: -1.03
VWUSX: 0.58
Коэффициент Омега BALL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BALL: 0.87
VWUSX: 1.08
Коэффициент Кальмара BALL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BALL: -0.42
VWUSX: 0.29
Коэффициент Мартина BALL, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BALL: -1.26
VWUSX: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.29
BALL
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и VWUSX

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VWUSX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALL
Ball Corporation		1.58%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%0.76%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BALL и VWUSX

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.90%
-16.56%
BALL
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и VWUSX

Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
17.27%
BALL
VWUSX