Сравнение BALL с VWUSX

С начала года, BALL показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 6.48% против 17.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BALL и VWUSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и VWUSX.

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.