PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALL с VWUSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BALL (Ball Corporation) is a stock, while VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, BALL returned 6.94%/yr vs 18.99%/yr for VWUSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BALL и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 6.94% против 18.99% соответственно.

BALL

1 день
0.81%
1 месяц
8.31%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.44%
1 год
8.58%
3 года*
4.44%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
6.94%

VWUSX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-3.19%
1 год
7.18%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALL и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALL
Ball Corporation		15.89%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-1.75%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between BALL and VWUSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.40

The correlation between BALL and VWUSX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

BALL vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALLVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.81

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.47

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.38

-0.71

BALL vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALL и VWUSX

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALLVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-73.31%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-19.15%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.62%

-25.01%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-42.18%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-42.18%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-6.94%

-26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-22.80%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

6.54%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и VWUSX

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALLVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

13.68%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

17.58%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

26.96%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

24.69%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и VWUSX

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VWUSX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.31%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

BALL and VWUSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALL has higher volatility (7.21%) compared to VWUSX (6.84%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs VWUSX's -73.31%.

VWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALL и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор