PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALFX с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALFX (American Funds American Balanced Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, BALFX returned 10.08%/yr vs 13.19%/yr for URTH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALFX показывает доходность 9.94%, а URTH немного выше – 10.16%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.19% соответственно.

BALFX

1 день
0.24%
1 месяц
3.98%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.55%
1 год
24.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.08%

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALFX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		9.94%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between BALFX and URTH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between BALFX and URTH shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

BALFX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.17

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.02

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.89

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

13.11

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BALFX и URTH

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALFXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-34.01%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.06%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.67%

-16.94%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-26.05%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.01%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.37%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.99%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и URTH

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALFXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.27%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.42%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

12.05%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

16.19%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

17.27%

-6.61%

Сравнение комиссий BALFX и URTH

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и URTH

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.49%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BALFX and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTH has higher volatility (3.27%) compared to BALFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs URTH's -34.01%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALFX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор