Сравнение BALFX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.17% соответственно.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и URTH
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
BALFX vs. URTH — Ранг доходности на риск
BALFX
URTH
Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.75 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.74 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 8.34 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и URTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и URTH
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и URTH
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -34.01% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.85% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -26.05% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -34.01% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.49% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.42% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.47% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и URTH
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.68% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 9.53% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 17.36% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 16.16% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.27% | -6.65% |