Сравнение BALFX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или URTH.
Основные характеристики
| BALFX | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 26.86% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 12.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 8.46% | 11.85% |
| Макс. просадка | -39.30% | -34.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и URTH
С начала года, BALFX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и URTH
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и URTH
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.07% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и URTH
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и URTH
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.38%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.