Сравнение BALFX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или URTH.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и URTH
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.14% соответственно.
BALFX
14.88%
-0.16%
8.44%
20.75%
8.64%
8.16%
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
Основные характеристики
| BALFX | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 14.59 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 11.69% |
| Макс. просадка | -39.30% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и URTH
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между BALFX и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и URTH
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности URTH в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.11% | 2.31% | 1.63% | 1.13% | 1.28% | 1.85% | 2.02% | 1.71% | 1.71% | 2.40% | 8.02% | 1.51% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и URTH
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и URTH
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.41%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.