Сравнение BALFX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALFX или NTSX.
Основные характеристики
| BALFX | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 16.41% | 19.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 3.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 8.08% | 12.59% |
| Макс. просадка | -39.30% | -31.34% |
| Current Drawdown | -0.53% | -3.63% |
Корреляция
Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и NTSX
С начала года, BALFX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и NTSX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и NTSX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности NTSX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 2.22% | 2.31% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.94% | 5.97% | 5.30% | 4.15% | 5.90% | 8.02% | 1.51% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.15% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и NTSX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и NTSX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.71%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.