Сравнение BALFX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BALFX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALFX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | -1.17% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -5.94% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
BALFX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.12%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALFX и NTSX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
BALFX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
BALFX
NTSX
Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.30 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 6.52 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и NTSX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 8.34% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и NTSX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALFX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -31.34% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.13% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -31.34% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.04% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.92% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.60% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и NTSX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALFX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.11% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 9.65% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 18.38% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 17.04% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 18.38% | -7.76% |