PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALFX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALFXNTSX
Дох-ть с нач. г.16.59%23.39%
Дох-ть за 1 год26.86%37.62%
Дох-ть за 3 года5.65%4.20%
Дох-ть за 5 лет9.10%12.40%
Коэф-т Шарпа3.072.82
Коэф-т Сортино4.363.85
Коэф-т Омега1.591.50
Коэф-т Кальмара3.191.89
Коэф-т Мартина21.2618.87
Индекс Язвы1.22%1.90%
Дневная вол-ть8.46%12.73%
Макс. просадка-39.30%-31.34%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и NTSX

С начала года, BALFX показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.42%
15.72%
BALFX
NTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALFX и NTSX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


BALFX
American Funds American Balanced Fund
График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
NTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 18.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.87

Сравнение коэффициента Шарпа BALFX и NTSX

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
2.82
BALFX
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и NTSX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности NTSX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.07%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.40%8.02%1.51%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.04%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и NTSX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALFX
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и NTSX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.38%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
3.63%
BALFX
NTSX