PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALFX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALFX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.93%
12.38%
BALFX
NTSX

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 22.26%.


BALFX

С начала года

14.88%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

8.44%

1 год

20.75%

5 лет (среднегодовая)

8.64%

10 лет (среднегодовая)

8.16%

NTSX

С начала года

22.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

13.14%

1 год

29.58%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALFXNTSX
Коэф-т Шарпа2.522.43
Коэф-т Сортино3.553.30
Коэф-т Омега1.471.42
Коэф-т Кальмара4.212.04
Коэф-т Мартина16.7715.76
Индекс Язвы1.25%1.92%
Дневная вол-ть8.34%12.47%
Макс. просадка-39.30%-31.34%
Текущая просадка-1.46%-0.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALFX и NTSX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


BALFX
American Funds American Balanced Fund
График комиссии BALFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALFX и NTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALFX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALFX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.522.43
Коэффициент Сортино BALFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.553.30
Коэффициент Омега BALFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.42
Коэффициент Кальмара BALFX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.212.04
Коэффициент Мартина BALFX, с текущим значением в 16.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.7715.76
BALFX
NTSX

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.43
BALFX
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и NTSX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности NTSX в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALFX
American Funds American Balanced Fund
2.11%2.31%1.63%1.13%1.28%1.85%2.02%1.71%1.71%2.40%8.02%1.51%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.05%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и NTSX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-0.91%
BALFX
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и NTSX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 2.41%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
3.78%
BALFX
NTSX