PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 18.99% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BALCX и QQQ

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BALCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.32

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между BALCX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и QQQ

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и QQQ

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-82.97%

+42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-12.62%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-35.12%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-35.12%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.86%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-32.99%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.44%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и QQQ

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.61%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.82%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

22.70%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

22.38%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

22.25%

-11.63%