Сравнение BALCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ (QQQ).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.03% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| BALCX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 17.36% |
| Макс. просадка | -40.25% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QQQ
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QQQ
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QQQ
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.