Сравнение BALCX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или EFV.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и EFV
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.88% соответственно.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
EFV
6.60%
-2.26%
-0.35%
13.10%
5.93%
3.88%
Основные характеристики
| BALCX | EFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 12.21% |
| Макс. просадка | -40.25% | -63.94% |
| Текущая просадка | -1.17% | -6.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и EFV
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и EFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и EFV
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EFV в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и EFV
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и EFV
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.43%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.