PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALCX с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с EFV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или EFV.

Корреляция

Корреляция между BALCX и EFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALCX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALCX:

0.28

EFV:

1.00

Коэф-т Сортино

BALCX:

0.50

EFV:

1.49

Коэф-т Омега

BALCX:

1.07

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

BALCX:

0.30

EFV:

1.26

Коэф-т Мартина

BALCX:

0.92

EFV:

4.20

Индекс Язвы

BALCX:

4.32%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

BALCX:

12.57%

EFV:

16.78%

Макс. просадка

BALCX:

-40.25%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

BALCX:

-6.67%

EFV:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 4.26% против 4.93% соответственно.

BALCX

С начала года

0.10%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-6.16%

1 год

3.25%

5 лет

5.99%

10 лет

4.26%

EFV

С начала года

17.65%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

14.58%

1 год

16.24%

5 лет

15.16%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BALCX и EFV

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALCX и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг риск-скорректированной доходности BALCX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALCX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и EFV

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EFV в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		1.35%1.35%1.67%0.91%0.48%0.63%1.20%1.25%1.02%1.02%1.47%6.98%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.97%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и EFV

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и EFV

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...