Сравнение BALCX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.76% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и EFV
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
BALCX vs. EFV — Ранг доходности на риск
BALCX
EFV
Сравнение BALCX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.96 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 11.45 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и EFV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и EFV
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и EFV
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -63.94% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.29% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -25.84% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -43.16% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.84% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -14.93% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.92% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и EFV
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.67% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.53% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 16.96% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 15.86% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.87% | -7.25% |