Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с MOTHERSON.NS
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BAJAJ-AUTO.NS in Auto Manufacturers, MOTHERSON.NS in Auto Parts. Over the past 10 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 17.64%/yr vs 35.70%/yr for MOTHERSON.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у MOTHERSON.NS с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции BAJAJ-AUTO.NS уступали акциям MOTHERSON.NS по среднегодовой доходности: 17.64% против 35.70% соответственно.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
MOTHERSON.NS
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 109.22%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- 33.40%
- 10 лет*
- 35.70%
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 19.93% | 74.46% | 54.15% | 38.92% | 1.15% | 38.03% | 18.71% | -7.91% | 2.41% | 168.89% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and MOTHERSON.NS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.22 |
Over the past year, BAJAJ-AUTO.NS and MOTHERSON.NS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. MOTHERSON.NS — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
MOTHERSON.NS
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c MOTHERSON.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | MOTHERSON.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.11 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 16.26 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, что больше максимальной просадки MOTHERSON.NS в -66.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | MOTHERSON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -66.02% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -22.10% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -47.16% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -47.16% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -66.02% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -1.61% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -13.61% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 7.03% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 5.73%, в то время как у Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTHERSON.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | MOTHERSON.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.77% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 27.99% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 59.21% | -37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 46.49% | -22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 52.03% | -26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MOTHERSON.NS в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
MOTHERSON.NS Samvardhana Motherson International Limited | 0.41% | 0.47% | 0.77% | 0.96% | 0.88% | 2.02% | 2.73% | 3.08% | 2.71% | 2.38% | 5.19% | 6.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Samvardhana Motherson International Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and MOTHERSON.NS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и MOTHERSON.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор