Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с HUDCO.NS
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and HUDCO.NS (Housing and Urban Development Corporation Limited) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HUDCO.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 22.84%/yr vs 37.26%/yr for HUDCO.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HUDCO.NS с доходностью -8.66%.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
HUDCO.NS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- 55.39%
- 5 лет*
- 37.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 11.89% |
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | -8.66% | 0.14% | 89.84% | 156.05% | 46.39% | 2.88% | 22.55% | -14.46% | -47.54% | 13.08% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and HUDCO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.30 |
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and HUDCO.NS shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. HUDCO.NS — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
HUDCO.NS
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c HUDCO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | HUDCO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.25 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.60 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, примерно равная максимальной просадке HUDCO.NS в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | HUDCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -80.17% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -33.45% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -50.81% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -50.81% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -36.60% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -38.84% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 14.56% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 5.73%, в то время как у Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUDCO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | HUDCO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.68% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 25.58% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 32.65% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 45.00% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 43.94% | -18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HUDCO.NS в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | 2.72% | 2.76% | 1.77% | 3.06% | 6.72% | 5.59% | 7.81% | 2.29% | 1.28% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и Housing and Urban Development Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and HUDCO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и HUDCO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор