PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с MUSA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или MUSA.

Корреляция

Корреляция между BAH и MUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAH и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

MUSA:

0.12

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.39

MUSA:

0.38

Коэф-т Омега

BAH:

0.95

MUSA:

1.05

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.33

MUSA:

0.19

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.62

MUSA:

0.42

Индекс Язвы

BAH:

23.68%

MUSA:

9.66%

Дневная вол-ть

BAH:

34.02%

MUSA:

28.07%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

BAH:

-30.81%

MUSA:

-18.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$15.31B

MUSA:

$8.68B

EPS

BAH:

$6.71

MUSA:

$23.64

Коэффициент P/E

BAH:

18.40

MUSA:

18.58

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

MUSA:

1.64

Коэффициент P/S

BAH:

1.30

MUSA:

0.49

Коэффициент P/B

BAH:

12.68

MUSA:

11.96

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

MUSA:

$19.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$4.97B

MUSA:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.24B

MUSA:

$938.30M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 18.37% против 22.74% соответственно.

BAH

С начала года

-0.34%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-16.74%

1 год

-14.16%

5 лет

14.46%

10 лет

18.37%

MUSA

С начала года

-9.93%

1 месяц

-11.74%

6 месяцев

-14.49%

1 год

3.27%

5 лет

32.96%

10 лет

22.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и MUSA

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MUSA в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.63%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.52%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и MUSA

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и MUSA

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 6.37%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.92B
4.53B
(BAH) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAH и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
55.2%
10.7%
(BAH) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 291.26M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 186.95M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.