Сравнение BAH с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности BAH и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAH и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.00% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
MUSA Murphy USA Inc. | 22.82% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.90B
MUSA:
$9.32B
BAH:
$6.77
MUSA:
$24.32
BAH:
11.88
MUSA:
20.35
BAH:
0.39
MUSA:
1.10
BAH:
0.87
MUSA:
0.49
BAH:
9.66
MUSA:
14.95
BAH:
$11.41B
MUSA:
$19.38B
BAH:
$6.01B
MUSA:
$1.09B
BAH:
$1.13B
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 12.13% против 23.45% соответственно.
BAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 12.13%
MUSA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. MUSA — Ранг доходности на риск
BAH
MUSA
Сравнение BAH c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.13 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.40 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.28 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.98 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BAH и MUSA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и MUSA
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MUSA в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.79% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и MUSA
Максимальная просадка BAH за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -35.54% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -31.25% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -35.54% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.75% | -35.54% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -10.30% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.02% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 21.30% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и MUSA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.94% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 25.71% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 36.58% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 29.10% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 30.89% | -2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и MUSA
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.00M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 200.00M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.