PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAH с MUSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или MUSA.

Корреляция

Корреляция между BAH и MUSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.88%
1,196.14%
BAH
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAH:

$14.83B

MUSA:

$9.73B

EPS

BAH:

$6.69

MUSA:

$24.12

Коэффициент P/E

BAH:

17.88

MUSA:

20.38

Коэффициент PEG

BAH:

2.29

MUSA:

1.80

Коэффициент P/S

BAH:

1.26

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

BAH:

12.23

MUSA:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

BAH:

$9.01B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAH:

$3.98B

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

BAH:

$1.23B

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 17.72% против 22.49% соответственно.

BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

12.97%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.05%

10 лет

17.72%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.71
BAH
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и MUSA

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности MUSA в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и MUSA

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-11.41%
BAH
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и MUSA

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
9.71%
BAH
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAH и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию