PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BAGSX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

0.96

BAGSX:

0.96

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.42

BAGSX:

1.43

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.17

BAGSX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.41

BAGSX:

0.40

Коэф-т Мартина

SCHZ:

2.39

BAGSX:

2.44

Индекс Язвы

SCHZ:

2.16%

BAGSX:

2.08%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

BAGSX:

5.33%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

BAGSX:

-19.80%

Текущая просадка

SCHZ:

-7.54%

BAGSX:

-7.79%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHZ имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции BAGSX немного впереди с 1.44%.


SCHZ

С начала года

1.96%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

1.13%

1 год

5.15%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.39%

BAGSX

С начала года

1.64%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.84%

1 год

5.08%

5 лет

-0.82%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и BAGSX

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и BAGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BAGSX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BAGSX в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.69%3.63%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BAGSX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BAGSX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.52% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...