Сравнение BAGSX с BIV
BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, BAGSX returned 1.74%/yr vs 1.91%/yr for BIV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BAGSX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.91% соответственно.
BAGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.74%
BIV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам BAGSX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 0.30% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.24% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BAGSX and BIV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between BAGSX and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGSX vs. BIV — Ранг доходности на риск
BAGSX
BIV
Сравнение BAGSX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.60 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.65 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BIV
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGSX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.95% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.18% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -6.07% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.74% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.95% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.04% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.39% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.05% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BIV
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGSX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.36% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.90% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 4.06% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.40% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.50% | -0.61% |
Сравнение комиссий BAGSX и BIV
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BIV
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BIV в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.80% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.22% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BAGSX and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.36%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BAGSX dropped -18.97% vs BIV's -18.95%.
BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGSX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор