Сравнение BAGSX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGSX или BIV.
Основные характеристики
| BAGSX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 8.17% | 7.74% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | 1.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.65 | 4.85 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.05% |
| Макс. просадка | -19.80% | -18.94% |
| Текущая просадка | -9.28% | -8.82% |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и BIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и BIV
С начала года, BAGSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции BAGSX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и BIV
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGSX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и BIV
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.51% | 3.10% | 2.33% | 1.58% | 1.94% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 2.14% | 2.17% | 2.53% | 2.99% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и BIV
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -19.80%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и BIV
Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.41% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.