PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAESY с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAESY с HEI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BAE Systems PLC (BAESY) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAESY или HEI.

Корреляция

Корреляция между BAESY и HEI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BAESY и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BAE Systems PLC (BAESY) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.52%
2,637.76%
BAESY
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAESY:

1.18

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

BAESY:

1.92

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

BAESY:

1.25

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

BAESY:

1.94

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

BAESY:

4.40

HEI:

2.44

Индекс Язвы

BAESY:

9.05%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

BAESY:

33.71%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

BAESY:

-54.58%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

BAESY:

-0.10%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAESY:

$66.82B

HEI:

$30.27B

EPS

BAESY:

$3.40

HEI:

$4.05

Коэффициент P/E

BAESY:

26.84

HEI:

61.04

Коэффициент PEG

BAESY:

4.59

HEI:

3.46

Коэффициент P/S

BAESY:

2.54

HEI:

7.58

Коэффициент P/B

BAESY:

4.33

HEI:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

BAESY:

$12.48B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAESY:

$1.10B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

BAESY:

$1.77B

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, BAESY показывает доходность 60.39%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 15.90% против 23.71% соответственно.

BAESY

С начала года

60.39%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

37.44%

1 год

41.31%

5 лет

34.70%

10 лет

15.90%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.06%

5 лет

26.81%

10 лет

23.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAESY и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAESY
Ранг риск-скорректированной доходности BAESY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAESY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAESY c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAESY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAESY: 1.18
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино BAESY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAESY: 1.92
HEI: 1.20
Коэффициент Омега BAESY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAESY: 1.25
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара BAESY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAESY: 1.94
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина BAESY, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAESY: 4.40
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа BAESY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAESY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.71
BAESY
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAESY и HEI

Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BAESY и HEI

Максимальная просадка BAESY за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-11.79%
BAESY
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности BAESY и HEI

BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.11%
11.79%
BAESY
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAESY и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию