Сравнение BAC с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или SPGP.
Основные характеристики
| BAC | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.18% | 4.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.99% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.12% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 23.75% | 13.41% |
| Макс. просадка | -93.45% | -42.08% |
| Current Drawdown | -18.57% | -3.93% |
Корреляция
Корреляция между BAC и SPGP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAC и SPGP
С начала года, BAC показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и SPGP
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.48% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и SPGP
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и SPGP
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.