PortfoliosLab logo
Сравнение BA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BA и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.78%
8.55%
BA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

-0.94

VTI:

1.84

Коэф-т Сортино

BA:

-1.24

VTI:

2.48

Коэф-т Омега

BA:

0.85

VTI:

1.34

Коэф-т Кальмара

BA:

-0.47

VTI:

2.77

Коэф-т Мартина

BA:

-0.98

VTI:

11.77

Индекс Язвы

BA:

32.76%

VTI:

2.02%

Дневная вол-ть

BA:

34.32%

VTI:

12.92%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BA:

-58.97%

VTI:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.51% против 12.58% соответственно.


BA

С начала года

-32.27%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-32.27%

5 лет

-11.45%

10 лет

4.51%

VTI

С начала года

24.24%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

9.18%

1 год

24.24%

5 лет

13.94%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.941.84
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.242.48
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.34
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.472.77
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9811.77
BA
VTI

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94
1.84
BA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и VTI

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BA и VTI

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.97%
-3.54%
BA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BA и VTI

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10%
4.31%
BA
VTI