Сравнение BA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или VTI.
Основные характеристики
| BA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.70% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | -18.31% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | -11.83% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.47% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.47% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 29.07% | 12.08% |
| Макс. просадка | -77.92% | -55.45% |
| Current Drawdown | -60.44% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между BA и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BA и VTI
С начала года, BA показывает доходность -34.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.47% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и VTI
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BA и VTI
Максимальная просадка BA за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BA и VTI
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.