PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BA и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.90%
641.74%
BA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

-0.33

VTI:

0.60

Коэф-т Сортино

BA:

-0.25

VTI:

0.88

Коэф-т Омега

BA:

0.97

VTI:

1.11

Коэф-т Кальмара

BA:

-0.16

VTI:

0.80

Коэф-т Мартина

BA:

-0.86

VTI:

2.64

Индекс Язвы

BA:

12.88%

VTI:

3.21%

Дневная вол-ть

BA:

33.55%

VTI:

14.20%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BA:

-60.83%

VTI:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.90% соответственно.


BA

С начала года

-4.77%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

10.25%

1 год

-10.36%

5 лет

6.27%

10 лет

2.53%

VTI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-0.29%

1 год

9.48%

5 лет

19.49%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: -0.33
VTI: 0.60
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: -0.25
VTI: 0.88
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 0.97
VTI: 1.11
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: -0.16
VTI: 0.80
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: -0.86
VTI: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.60
BA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и VTI

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BA и VTI

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.83%
-7.98%
BA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BA и VTI

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
5.88%
BA
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab