PortfoliosLab logo
Сравнение BA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BA и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.23%
369.64%
BA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.13

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BA:

0.47

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BA:

1.06

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BA:

0.08

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BA:

0.39

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BA:

13.44%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BA:

40.29%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BA:

-58.65%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.21% против 10.28% соответственно.


BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.13
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.47
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.06
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.08
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.39
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.18
BA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и SCHD

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BA и SCHD

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.65%
-11.47%
BA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BA и SCHD

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
11.20%
BA
SCHD