Сравнение BA.L с VWRD.L
BA.L (BAE Systems plc) is a stock, while VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 13.52%/yr for VWRD.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции VWRD.L по среднегодовой доходности: 18.87% против 13.52% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
VWRD.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам BA.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.83% | 13.67% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 20.89% | -4.34% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BA.L and VWRD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BA.L and VWRD.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
BA.L
VWRD.L
Сравнение BA.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 3.96 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 14.88 | -14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и VWRD.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -25.85% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -6.96% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -18.12% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -18.12% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -25.85% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -1.53% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -3.40% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 1.86% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и VWRD.L
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.40% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 9.74% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 12.26% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 14.13% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 15.30% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и VWRD.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BA.L and VWRD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор