Сравнение BA.L с CEA1.L
BA.L (BAE Systems plc) is a stock, while CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Over the past 10 years, BA.L returned 18.37%/yr vs 12.09%/yr for CEA1.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и CEA1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у CEA1.L с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции CEA1.L по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.09% соответственно.
BA.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- 18.37%
CEA1.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 59.80%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам BA.L и CEA1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 11.80% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 30.56% | 25.23% | 13.67% | 0.79% | -11.96% | -4.22% | 23.90% | 13.81% | -10.88% | 29.65% |
Correlation
The correlation between BA.L and CEA1.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.27 |
The correlation between BA.L and CEA1.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск
BA.L
CEA1.L
Сравнение BA.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA.L | CEA1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 5.09 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 17.73 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 3.23 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BA.L и CEA1.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -84.46%, что больше максимальной просадки CEA1.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и CEA1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -33.94% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -11.68% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -17.35% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -28.87% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -33.94% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -2.67% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -11.09% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 3.36% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и CEA1.L
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEA1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 8.22% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 15.73% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 18.45% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 17.81% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.53% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и CEA1.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CEA1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 0.72% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BA.L and CEA1.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и CEA1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор