Сравнение BA.L с BATS.L
BA.L (BAE Systems plc) and BATS.L (British American Tobacco plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 8.08%/yr for BATS.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и BATS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BATS.L с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 18.87% против 8.08% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
BATS.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам BA.L и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
BATS.L British American Tobacco plc | 11.46% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
Correlation
The correlation between BA.L and BATS.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BA.L and BATS.L has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
BATS.L:
£101.44B
BA.L:
£1.33
BATS.L:
£4.91
BA.L:
14.41
BATS.L:
9.43
BA.L:
2.30
BATS.L:
0.35
BA.L:
1.06
BATS.L:
1.98
BA.L:
4.92
BATS.L:
2.12
BA.L:
£54.65B
BATS.L:
£51.48B
BA.L:
£4.75B
BATS.L:
£35.04B
BA.L:
£7.55B
BATS.L:
£17.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
BA.L
BATS.L
Сравнение BA.L c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.80 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.65 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и BATS.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BATS.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -54.44% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -13.70% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -14.78% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -29.68% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -54.44% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -6.67% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -15.17% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 5.78% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и BATS.L
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с British American Tobacco plc (BATS.L) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.18% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 18.32% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 22.71% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 20.58% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 23.91% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и BATS.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BATS.L в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
BATS.L British American Tobacco plc | 5.21% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и BATS.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и British American Tobacco plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и BATS.L
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
BATS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BATS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BATS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and BATS.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор