PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение B500.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B500.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR while XDEW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, B500.DE returned 12.44%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. B500.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности B500.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, B500.DE показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции B500.DE превзошли акции XDEW.DE по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.04% соответственно.

B500.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
8.30%
С начала года
11.48%
1 год
20.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.88%
10 лет*
12.44%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B500.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		11.48%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%34.36%-4.54%6.13%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between B500.DE and XDEW.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г.

0.95

The correlation between B500.DE and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с 6AQQ.DEB500.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

B500.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B500.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

B500.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.96

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.71

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.91

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.05

-0.95

B500.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B500.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B500.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок B500.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B500.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.49%

-38.79%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-5.06%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.70%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-22.70%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-38.79%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.61%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.33%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.65%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности B500.DE и XDEW.DE

Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что B500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B500.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.81%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.82%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.43%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.90%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.80%

+2.10%

Сравнение комиссий B500.DE и XDEW.DE

B500.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B500.DE и XDEW.DE

Ни B500.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

B500.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, B500.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

B500.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.

B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for B500.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B500.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор