PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AZZ с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AZZ и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 86.22%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 10.28% против 47.29% соответственно.


AZZ

1 день
0.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
28.09%
6 месяцев
29.74%
1 год
47.83%
3 года*
54.93%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.28%

IESC

1 день
2.77%
1 месяц
15.65%
С начала года
86.22%
6 месяцев
72.76%
1 год
166.54%
3 года*
142.30%
5 лет*
67.69%
10 лет*
47.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZZ и IESC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZZ
AZZ Inc.
28.09%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%
IESC
IES Holdings, Inc.
86.22%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between AZZ and IESC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.25

Over the past year, AZZ and IESC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$4.12B

IESC:

$14.62B

EPS

AZZ:

$10.51

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

AZZ:

13.03

IESC:

38.43

Коэффициент PEG

AZZ:

0.09

IESC:

0.46

Коэффициент P/S

AZZ:

2.50

IESC:

4.02

Коэффициент P/B

AZZ:

3.09

IESC:

13.63

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.65B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$394.96M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$564.26M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AZZ Inc.

IES Holdings, Inc.

Доходность на риск

AZZ vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZZ c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZZIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

7.69

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

21.83

-16.02

AZZ vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AZZIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.71

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.99

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AZZ и IESC

Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и IESC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AZZIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.87%

-98.32%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-21.80%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-49.23%

+25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.23%

-54.28%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-54.28%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

0.00%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-55.03%

+23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

7.66%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и IESC

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.13%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AZZIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

12.25%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

49.68%

-27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

61.92%

-32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

53.91%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

48.10%

-12.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и IESC

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.
0.58%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
385.10M
974.20M
(AZZ) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и IES Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.8%
24.5%
Активы портфеля
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.


Часто задаваемые вопросы


AZZ and IESC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (12.25%) compared to AZZ (9.13%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZZ и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор