Сравнение AZZ с ETN
AZZ (AZZ Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AZZ in Electrical Equipment & Parts, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AZZ returned 10.34%/yr vs 23.76%/yr for ETN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 29.60%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.34% против 23.76% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 29.60%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 56.83%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 10.34%
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам AZZ и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 29.60% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between AZZ and ETN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between AZZ and ETN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.17B
ETN:
$162.92B
AZZ:
$10.51
ETN:
$10.22
AZZ:
13.18
ETN:
40.94
AZZ:
0.09
ETN:
2.22
AZZ:
2.53
ETN:
5.73
AZZ:
3.12
ETN:
8.24
AZZ:
$1.65B
ETN:
$28.52B
AZZ:
$394.96M
ETN:
$7.87B
AZZ:
$564.26M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. ETN — Ранг доходности на риск
AZZ
ETN
Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.55 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.38 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.80 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ETN
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -68.95% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -19.14% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -34.46% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -34.46% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -44.55% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -3.06% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -14.90% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 8.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ETN
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 8.97%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 12.45% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 25.03% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 32.02% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 29.93% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 29.95% | +5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ETN
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ETN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и ETN
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and ETN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to AZZ (8.97%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs ETN's -68.95%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор