PortfoliosLab logo
Сравнение AZZ с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и ETN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZZ и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,605.97%
21,171.17%
AZZ
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.09

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.41

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

AZZ:

1.05

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.15

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.37

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

AZZ:

9.90%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

AZZ:

-13.76%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.55B

ETN:

$113.15B

EPS

AZZ:

$1.79

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

AZZ:

47.60

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

AZZ:

1.62

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

AZZ:

2.42

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 7.46% против 18.54% соответственно.


AZZ

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

11.81%

1 год

20.21%

5 лет

26.41%

10 лет

7.46%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.09
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.41
ETN: 0.03
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.15
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.37
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.17
AZZ
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и ETN

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ETN в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.
0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и ETN

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-23.22%
AZZ
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и ETN

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.41%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
19.30%
AZZ
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию