PortfoliosLab logo
Сравнение AZPN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZPN и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZPN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,027.52%
617.83%
AZPN
VTI

Основные характеристики

Доходность по периодам


AZPN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZPN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZPN
Ранг риск-скорректированной доходности AZPN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZPN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZPN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZPN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZPN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZPN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZPN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZPN: 1.22
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино AZPN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZPN: 2.17
VTI: 0.84
Коэффициент Омега AZPN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZPN: 1.31
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара AZPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZPN: 1.07
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина AZPN, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZPN: 5.89
VTI: 2.14


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.50
AZPN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZPN и VTI

AZPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZPN
Aspen Technology, Inc.
0.20%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AZPN и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-10.95%
AZPN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AZPN и VTI

Текущая волатильность для Aspen Technology, Inc. (AZPN) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что AZPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.84%
AZPN
VTI