Сравнение AZPN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VTI.
Основные характеристики
| AZPN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.34% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.93% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 29.94% | 12.05% |
| Макс. просадка | -98.59% | -55.45% |
| Current Drawdown | -23.83% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между AZPN и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VTI
С начала года, AZPN показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.93% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VTI
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VTI
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VTI
Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.