Сравнение AZPN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZPN или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AZPN и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AZPN показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции AZPN превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.55% против 12.63% соответственно.
AZPN
11.75%
3.29%
11.14%
33.81%
15.54%
20.55%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| AZPN | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 33.63% | 12.50% |
| Макс. просадка | -98.59% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.99% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZPN и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZPN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Technology, Inc. (AZPN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZPN и VTI
Дивидендная доходность AZPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AZPN и VTI
Максимальная просадка AZPN за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZPN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZPN и VTI
Aspen Technology, Inc. (AZPN) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AZPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.