Сравнение AZO с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или XLV.
Основные характеристики
| AZO | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.61% | 6.35% |
| Дох-ть за 3 года | 26.33% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.28% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.99% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 21.56% | 10.73% |
| Макс. просадка | -46.33% | -39.18% |
| Current Drawdown | -8.59% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между AZO и XLV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZO и XLV
С начала года, AZO показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 18.99% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZO c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и XLV
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок AZO и XLV
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и XLV
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.