PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZO с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZO и UNP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZO и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,645.91%
6,968.61%
AZO
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

0.79

UNP:

-0.45

Коэф-т Сортино

AZO:

1.21

UNP:

-0.50

Коэф-т Омега

AZO:

1.14

UNP:

0.94

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.04

UNP:

-0.56

Коэф-т Мартина

AZO:

3.66

UNP:

-1.60

Индекс Язвы

AZO:

4.40%

UNP:

6.08%

Дневная вол-ть

AZO:

20.47%

UNP:

21.84%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

AZO:

-4.57%

UNP:

-17.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$61.11B

UNP:

$127.81B

EPS

AZO:

$149.05

UNP:

$11.09

Цена/прибыль

AZO:

24.51

UNP:

19.23

PEG коэффициент

AZO:

2.06

UNP:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

UNP:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

UNP:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.12% против 9.50% соответственно.


AZO

С начала года

14.09%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

20.43%

1 год

18.42%

5 лет

35.91%

10 лет

18.12%

UNP

С начала года

-5.97%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-9.40%

5 лет

11.44%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AZO: 0.79
UNP: -0.45
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.21
UNP: -0.50
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.14
UNP: 0.94
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AZO: 1.04
UNP: -0.56
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AZO: 3.66
UNP: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.45
AZO
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и UNP

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation
2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок AZO и UNP

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.57%
-17.35%
AZO
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и UNP

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 8.21%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.21%
9.63%
AZO
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab