PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZO с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZO с UNP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или UNP.

Корреляция

Корреляция между AZO и UNP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZO и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49,047.99%
6,969.61%
AZO
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

1.03

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

AZO:

1.50

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

AZO:

1.18

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.42

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

AZO:

6.26

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

AZO:

3.50%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

AZO:

21.27%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

AZO:

-5.72%

UNP:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$60.38B

UNP:

$127.83B

EPS

AZO:

$149.07

UNP:

$11.10

Коэффициент P/E

AZO:

24.21

UNP:

19.22

Коэффициент PEG

AZO:

2.04

UNP:

2.21

Коэффициент P/S

AZO:

3.23

UNP:

5.27

Коэффициент P/B

AZO:

13.38

UNP:

7.95

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

UNP:

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

UNP:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.18% против 9.61% соответственно.

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.18%

5 лет

8.42%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZO: 1.03
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино AZO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZO: 1.50
UNP: -0.33
Коэффициент Омега AZO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZO: 1.18
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара AZO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZO: 1.42
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина AZO, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZO: 6.26
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.33
AZO
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и UNP

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок AZO и UNP

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-17.33%
AZO
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и UNP

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 9.73%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.73%
12.17%
AZO
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию