Сравнение AZO с UNP

С начала года, AZO показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 19.39% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и UNP.

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -11.43%, что больше максимальной просадки UNP равной -31.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и UNP

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.