Сравнение AZO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SCHD.
Основные характеристики
| AZO | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.75% | -6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.63% | -7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.50% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.19% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 17.61% |
| Макс. просадка | -46.33% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между AZO и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AZO и SCHD
С начала года, AZO показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.19% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AZO и SCHD
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.52% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение AZO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.68 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.44 |
Сравнение просадок AZO и SCHD
Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и SCHD
Сравнение волатильности AZO и SCHD
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.