PortfoliosLab logo

Сравнение AZO с SCHD

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или SCHD.

Основные характеристики


AZOSCHD
Дох-ть с нач. г.-3.75%-6.74%
Дох-ть за 1 год16.63%-7.03%
Дох-ть за 5 лет29.50%10.63%
Дох-ть за 10 лет19.19%10.99%
Коэф-т Шарпа0.68-0.44
Дневная вол-ть22.28%17.61%
Макс. просадка-46.33%-33.37%

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между AZO и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AZO и SCHD

С начала года, AZO показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.19% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-7.70%
-10.01%
AZO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов AZO и SCHD

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.52%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение AZO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
0.68
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.44

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и SCHD.


-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.68
-0.44
AZO
SCHD

Сравнение просадок AZO и SCHD

Максимальная просадка AZO за указанный период составила -13.17%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-13.17%
-11.00%
AZO
SCHD

Сравнение волатильности AZO и SCHD

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.59%
3.65%
AZO
SCHD