PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZOSCHD
Дох-ть с нач. г.21.89%6.74%
Дох-ть за 1 год31.57%15.96%
Дох-ть за 3 года30.11%6.69%
Дох-ть за 5 лет25.25%12.89%
Дох-ть за 10 лет19.39%11.64%
Коэф-т Шарпа1.441.50
Дневная вол-ть21.58%11.53%
Макс. просадка-46.33%-33.37%
Current Drawdown-2.71%0.00%

Корреляция

0.43
-1.001.00

Корреляция между AZO и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZO и SCHD

С начала года, AZO показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.39% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
863.95%
373.52%
AZO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


AutoZone, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AZO
AutoZone, Inc.
1.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа AZO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZO и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.44
1.50
AZO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и SCHD

AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZO
AutoZone, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AZO и SCHD

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZO и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.71%
0
AZO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и SCHD

AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.56%
2.68%
AZO
SCHD