Сравнение AZO с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZO с AMZN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZO или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AZO и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AZO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZO

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZO:

0.79

AMZN:

-0.21

Коэф-т Сортино

AZO:

1.21

AMZN:

-0.08

Коэф-т Омега

AZO:

1.14

AMZN:

0.99

Коэф-т Кальмара

AZO:

1.04

AMZN:

-0.21

Коэф-т Мартина

AZO:

3.66

AMZN:

-0.71

Индекс Язвы

AZO:

4.40%

AMZN:

8.80%

Дневная вол-ть

AZO:

20.47%

AMZN:

30.29%

Макс. просадка

AZO:

-46.33%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AZO:

-4.57%

AMZN:

-29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZO:

$61.11B

AMZN:

$1.81T

EPS

AZO:

$149.05

AMZN:

$5.52

Цена/прибыль

AZO:

24.51

AMZN:

30.98

PEG коэффициент

AZO:

2.06

AMZN:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

AZO:

$18.67B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZO:

$9.92B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

AZO:

$4.18B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, AZO показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -22.06%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.12% против 24.81% соответственно.

AZO

С начала года

14.09%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

20.43%

1 год

18.42%

5 лет

35.91%

10 лет

18.12%

AMZN

С начала года

-22.06%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-5.00%

5 лет

12.43%

10 лет

24.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZO: 0.79

AMZN: -0.21

Коэффициент Сортино

AZO: 1.21

AMZN: -0.08

Коэффициент Омега

AZO: 1.14

AMZN: 0.99

Коэффициент Кальмара

AZO: 1.04

AMZN: -0.21

Коэффициент Мартина

AZO: 3.66

AMZN: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа AZO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZO

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AMZN

Ни AZO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZO и AMZN

Максимальная просадка AZO за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZO

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AMZN

Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 8.21%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZO

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZO с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZO и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZO и AMZN

AZO

AMZN

Сравнение AZO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZO и AMZN

Просадки

Сравнение просадок AZO и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AZO и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZO и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество