Сравнение AMZN с AZO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и AutoZone, Inc. (AZO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или AZO.
Основные характеристики
| AMZN | AZO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.99% | -0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 8.13% | 21.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.34% | 31.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.58% | 19.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 43.97% | 22.35% |
| Макс. просадка | -94.40% | -46.33% |
Фундаментальные показатели
| AMZN | AZO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.18T | $45.25B |
| Прибыль на акцию | $0.42 | $121.52 |
| Цена/прибыль | 273.81 | 20.24 |
| PEG коэффициент | 11.85 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $524.90B | $16.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.15B | $8.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.19B | $3.75B |
Корреляция
Корреляция между AMZN и AZO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AMZN и AZO
С начала года, AMZN показывает доходность 42.99%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 24.58% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMZN и AZO
Ни AMZN, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение AMZN c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.28 | ||||
AZO AutoZone, Inc. | 1.13 |
Сравнение просадок AMZN и AZO
Максимальная просадка AMZN за указанный период составила -56.15%, что меньше максимальной просадки AZO равной -11.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMZN и AZO
Сравнение волатильности AMZN и AZO
Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.