PortfoliosLab logo

Сравнение AMZN с AZO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или AZO.

Основные характеристики


AMZNAZO
Дох-ть с нач. г.42.99%-0.22%
Дох-ть за 1 год8.13%21.28%
Дох-ть за 5 лет8.34%31.20%
Дох-ть за 10 лет24.58%19.39%
Коэф-т Шарпа0.281.13
Дневная вол-ть43.97%22.35%
Макс. просадка-94.40%-46.33%

Фундаментальные показатели


AMZNAZO
Рыночная капитализация$1.18T$45.25B
Прибыль на акцию$0.42$121.52
Цена/прибыль273.8120.24
PEG коэффициент11.851.37
Выручка (12 мес.)$524.90B$16.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$225.15B$8.47B
EBITDA (12 мес.)$57.19B$3.75B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между AMZN и AZO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMZN и AZO

С начала года, AMZN показывает доходность 42.99%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 24.58% против 19.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
122,586.41%
10,427.44%
AMZN
AZO

Сравнение акций, фондов или ETF


Amazon.com, Inc.

AutoZone, Inc.

Сравнение дивидендов AMZN и AZO

Ни AMZN, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение AMZN c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.28
AZO
AutoZone, Inc.
1.13

Сравнение коэффициента Шарпа AMZN и AZO

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMZN и AZO.


-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.28
1.13
AMZN
AZO

Сравнение просадок AMZN и AZO

Максимальная просадка AMZN за указанный период составила -56.15%, что меньше максимальной просадки AZO равной -11.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMZN и AZO


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-35.62%
-9.98%
AMZN
AZO

Сравнение волатильности AMZN и AZO

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.49%
7.44%
AMZN
AZO