Сравнение AZN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AZN и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.59% соответственно.
AZN
-3.85%
-19.00%
-17.29%
0.98%
8.79%
8.95%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| AZN | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 7.70% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 12.54% |
| Макс. просадка | -48.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -27.65% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZN и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VTI
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.34% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и VTI
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VTI
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.