Сравнение AZN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или VTI.
Основные характеристики
| AZN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | -5.19% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 12.87% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.05% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 12.15% |
| Макс. просадка | -48.94% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.45% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между AZN и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZN и VTI
С начала года, AZN показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции AZN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.05% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VTI
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.07% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и VTI
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VTI
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.