Сравнение AZAL с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (AZAL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
AZAL и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZAL - это активно управляемый фонд от Allianz Investment Management LLC. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZAL или STIP.
Основные характеристики
| AZAL | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.16% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 3.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | 1.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 2.48% |
| Макс. просадка | -11.50% | -5.50% |
| Current Drawdown | -1.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AZAL и STIP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZAL и STIP
С начала года, AZAL показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZAL и STIP
AZAL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZAL c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (AZAL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZAL и STIP
AZAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZAL AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.80% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AZAL и STIP
Максимальная просадка AZAL за все время составила -11.50%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZAL и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZAL и STIP
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (AZAL) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что AZAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.