PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (AZAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00888H3075

CUSIP

00888H307

Эмитент

Allianz Investment Management LLC

Дата выпуска

30 июн. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия AZAL составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AZAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AZAL с STIP
Популярные сравнения:
AZAL с STIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.66%
2.98%
AZAL (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF показал доход в -0.40% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев.


AZAL

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

3.66%

1 год

16.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%3.53%1.74%-1.81%3.72%1.30%1.11%1.85%1.55%-0.49%3.80%-1.27%17.43%
20234.76%-1.70%2.55%1.22%0.27%6.60%1.94%-0.97%-3.39%-1.22%6.32%3.68%21.34%
2022-1.91%-1.72%2.89%-5.62%0.38%-1.82%5.73%-2.30%-6.51%6.04%3.84%-3.75%-5.57%
2021-0.84%1.62%1.98%0.72%0.23%0.14%0.99%1.48%-2.23%3.69%-0.78%2.35%9.60%
20203.38%3.19%-1.50%-1.47%5.93%1.40%11.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZAL составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZAL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZAL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZAL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZAL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (AZAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZAL, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.031.74
Коэффициент Сортино AZAL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.35
Коэффициент Омега AZAL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.32
Коэффициент Кальмара AZAL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.892.62
Коэффициент Мартина AZAL, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5710.82
AZAL
^GSPC

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.03
1.73
AZAL (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$1.03$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.20%
-4.17%
AZAL (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF показал максимальную просадку в 11.50%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.5%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.1582 февр. 2023 г.272
-6.74%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-5.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.83%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.3328 апр. 2023 г.59
-4.09%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.79%
4.67%
AZAL (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab