PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с 36B5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с 36B5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and 36B5.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while 36B5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.22%/yr vs 4.30%/yr for 36B5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for 36B5.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и 36B5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у 36B5.DE с доходностью 17.26%.

AYEM.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.28%
С начала года
28.03%
6 месяцев
29.61%
1 год
45.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

36B5.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
17.26%
6 месяцев
18.55%
1 год
32.48%
3 года*
14.98%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и 36B5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		28.03%17.41%14.03%6.81%-14.62%6.17%7.79%8.90%
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		17.26%16.78%11.32%-2.07%-12.59%7.13%6.76%11.01%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and 36B5.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between AYEM.DE and 36B5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с 36B5.DE:
36B5.DE с IEEM.L36B5.DE с VUSA.AS36B5.DE с VWO36B5.DE с ESRI.DE36B5.DE с JREM.DE36B5.DE с AW12.DE36B5.DE с H41E.DE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. 36B5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
36B5.DE
Ранг доходности на риск 36B5.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B5.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B5.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B5.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c 36B5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYEM.DE36B5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.81

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.53

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.20

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

10.81

+3.63

AYEM.DE vs. 36B5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа 36B5.DE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и 36B5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и 36B5.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.12%, что меньше максимальной просадки 36B5.DE в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и 36B5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DE36B5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-36.38%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.11%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-20.58%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-25.13%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.01%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.08%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и 36B5.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist (36B5.DE) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DE36B5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.50%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

15.24%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.89%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.18%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.81%

-0.41%

Сравнение комиссий AYEM.DE и 36B5.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 36B5.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и 36B5.DE

AYEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B5.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Dist		1.87%2.09%2.34%2.32%2.32%1.84%1.56%2.31%
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AYEM.DE and 36B5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for 36B5.DE.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while 36B5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.25% for 36B5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и 36B5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор