PortfoliosLab logo

Сравнение ABR с AY

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AY.

Основные характеристики


ABRAY
Дох-ть с нач. г.1.95%-3.41%
Дох-ть за 1 год-13.04%-21.80%
Дох-ть за 5 лет16.55%11.21%
Дох-ть за 10 лет16.20%0.58%
Коэф-т Шарпа-0.30-0.68
Дневная вол-ть39.44%31.29%
Макс. просадка-97.76%-64.00%

Фундаментальные показатели


ABRAY
Рыночная капитализация$2.22B$2.86B
Прибыль на акцию$1.48-$0.03
PEG коэффициент1.200.39
Выручка (12 мес.)$677.60M$1.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$597.94M$1.10B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между ABR и AY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ABR и AY

С начала года, ABR показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AY с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции AY по среднегодовой доходности: 16.20% против 0.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
301.10%
5.32%
ABR
AY

Сравнение акций, фондов или ETF


Arbor Realty Trust, Inc.

Atlantica Sustainable Infrastructure plc

Сравнение дивидендов ABR и AY

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности AY в 9.00%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
18.67%12.42%8.82%10.97%11.19%15.16%13.87%15.10%16.05%16.55%17.41%11.80%
AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
9.00%6.95%5.15%4.91%7.08%8.66%8.37%3.40%11.02%0.21%0.00%0.00%

Сравнение ABR c AY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-0.30
AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
-0.68

Сравнение коэффициента Шарпа ABR и AY

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа AY равного -0.68. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABR и AY.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.30
-0.68
ABR
AY

Сравнение просадок ABR и AY

Максимальная просадка ABR за указанный период составила -42.54%, что примерно соответствует максимальной просадке AY равной -40.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и AY


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-27.24%
-40.39%
ABR
AY

Сравнение волатильности ABR и AY

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
12.81%
7.44%
ABR
AY