Сравнение ABR с AY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AY.
Основные характеристики
| ABR | AY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.95% | -3.41% |
| Дох-ть за 1 год | -13.04% | -21.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.20% | 0.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | -0.68 |
| Дневная вол-ть | 39.44% | 31.29% |
| Макс. просадка | -97.76% | -64.00% |
Фундаментальные показатели
| ABR | AY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.22B | $2.86B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | -$0.03 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.39 |
| Выручка (12 мес.) | $677.60M | $1.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между ABR и AY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ABR и AY
С начала года, ABR показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AY с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции AY по среднегодовой доходности: 16.20% против 0.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABR и AY
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности AY в 9.00%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 18.67% | 12.42% | 8.82% | 10.97% | 11.19% | 15.16% | 13.87% | 15.10% | 16.05% | 16.55% | 17.41% | 11.80% |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 9.00% | 6.95% | 5.15% | 4.91% | 7.08% | 8.66% | 8.37% | 3.40% | 11.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение ABR c AY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -0.30 | ||||
AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | -0.68 |
Сравнение просадок ABR и AY
Максимальная просадка ABR за указанный период составила -42.54%, что примерно соответствует максимальной просадке AY равной -40.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABR и AY
Сравнение волатильности ABR и AY
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Atlantica Sustainable Infrastructure plc (AY) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.