PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQT.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AXQT.DE с UETE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, AXQT.DE returned 67.38% vs 55.15% for UETE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AXQT.DE charges 0.27%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AXQT.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXQT.DE показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у UETE.DE с доходностью 35.33%.

AXQT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.71%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.42%
1 год
67.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UETE.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
2.07%
С начала года
35.33%
6 месяцев
37.80%
1 год
55.15%
3 года*
25.08%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXQT.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		42.66%24.51%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		35.33%23.10%

Correlation

The correlation between AXQT.DE and UETE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.84

The correlation between AXQT.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с AXQE.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

AXQT.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQT.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXQT.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.75

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.56

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

5.82

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

18.90

+1.79

AXQT.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQT.DE на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQT.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXQT.DE и UETE.DE

Максимальная просадка AXQT.DE за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQT.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXQT.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-39.65%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.43%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.98%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-11.50%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQT.DE и UETE.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что AXQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXQT.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.44%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

17.29%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.99%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

18.32%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.08%

+0.41%

Сравнение комиссий AXQT.DE и UETE.DE

AXQT.DE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQT.DE и UETE.DE

Ни AXQT.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AXQT.DE and UETE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.27% for AXQT.DE.

AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: AXA IM and UBS. Their fees differ too: 0.27% for AXQT.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXQT.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор