Сравнение AXP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AXP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.59% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| AXP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 12.51% |
| Макс. просадка | -83.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.26% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и VTI
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и VTI
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и VTI
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.