Сравнение AXP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или VTI.
Основные характеристики
| AXP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.33% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 53.14% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 16.23% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.82% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 12.05% |
| Макс. просадка | -83.91% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.20% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между AXP и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AXP и VTI
С начала года, AXP показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXP имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VTI немного отстают с 11.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и VTI
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.08% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и VTI
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и VTI
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.