Сравнение AXP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или UPRO.
Основные характеристики
| AXP | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.36% | 13.52% |
| Дох-ть за 1 год | 54.38% | 69.93% |
| Дох-ть за 3 года | 17.95% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.71% | 18.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 22.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 22.60% | 34.90% |
| Макс. просадка | -83.91% | -76.82% |
| Current Drawdown | -0.84% | -18.85% |
Корреляция
Корреляция между AXP и UPRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXP и UPRO
С начала года, AXP показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.19% против 22.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и UPRO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и UPRO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и UPRO
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 8.01%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.