Сравнение AXP с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности AXP и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 66.92%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.89% против 23.91% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
UPRO
66.92%
0.44%
27.30%
94.62%
24.42%
23.91%
Основные характеристики
| AXP | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 15.73 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 36.50% |
| Макс. просадка | -83.91% | -76.82% |
| Текущая просадка | -3.26% | -5.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и UPRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и UPRO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности UPRO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и UPRO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и UPRO
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 9.10%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.