Сравнение AXON с SCHG

С начала года, AXON показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 34.09% против 16.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 22.63% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.