Сравнение AXON с ASML
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.49%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 34.49%, а акции ASML немного отстают с 34.26%.
AXON
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам AXON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -4.61% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AXON and ASML is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between AXON and ASML has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AXON:
$43.67B
ASML:
$687.92B
AXON:
$2.37
ASML:
€27.54
AXON:
228.43
ASML:
56.48
AXON:
0.07
ASML:
3.72
AXON:
15.79
ASML:
17.01
AXON:
12.64
ASML:
27.43
AXON:
$2.98B
ASML:
€35.33B
AXON:
$1.77B
ASML:
€18.63B
AXON:
$156.24M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ASML — Ранг доходности на риск
AXON
ASML
Сравнение AXON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.80 | -8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 24.37 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ASML
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.00% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.85% | -42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -45.38% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -56.84% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -56.84% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -10.28% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -28.06% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 5.77% | +31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ASML
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 18.66% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 36.49% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 45.82% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 43.07% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.51% | 39.00% | +10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ASML
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ASML
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ASML have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.36%) compared to ASML (18.66%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор