Сравнение AXON с ASML
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.69%/yr vs 34.11%/yr for ASML. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 35.69%, а акции ASML немного отстают с 34.11%.
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам AXON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between AXON and ASML is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between AXON and ASML shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$39.71B
ASML:
$665.86B
AXON:
$2.41
ASML:
$25.86
AXON:
200.16
ASML:
66.77
AXON:
0.06
ASML:
4.39
AXON:
13.84
ASML:
19.84
AXON:
11.24
ASML:
31.97
AXON:
$2.98B
ASML:
$33.69B
AXON:
$1.77B
ASML:
$17.72B
AXON:
$156.24M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ASML — Ранг доходности на риск
AXON
ASML
Сравнение AXON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 7.48 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 20.18 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 3.29 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и ASML
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -90.00% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -17.85% | -42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -45.38% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -56.84% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -56.84% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | 0.00% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -28.15% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 6.61% | +27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ASML
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 14.67% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.35% | 32.21% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 40.58% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 42.03% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 38.50% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ASML
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ASML
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ASML have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор