PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXON с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXON с ASML

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXON или ASML.

Корреляция

Корреляция между AXON и ASML составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AXON и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103,381.08%
2,696.04%
AXON
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXON:

1.85

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

AXON:

2.81

ASML:

-0.36

Коэф-т Омега

AXON:

1.42

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

AXON:

3.36

ASML:

-0.48

Коэф-т Мартина

AXON:

8.26

ASML:

-0.78

Индекс Язвы

AXON:

12.23%

ASML:

28.16%

Дневная вол-ть

AXON:

54.82%

ASML:

48.60%

Макс. просадка

AXON:

-91.78%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

AXON:

-16.81%

ASML:

-38.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$44.91B

ASML:

$258.72B

EPS

AXON:

$4.96

ASML:

$25.46

Коэффициент P/E

AXON:

116.31

ASML:

25.84

Коэффициент PEG

AXON:

2.86

ASML:

1.22

Коэффициент P/S

AXON:

21.57

ASML:

8.42

Коэффициент P/B

AXON:

19.29

ASML:

12.59

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$1.62B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$980.33M

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$238.24M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 35.57% против 21.11% соответственно.

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

ASML

С начала года

-2.40%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-23.72%

5 лет

19.33%

10 лет

21.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXON и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXON c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXON: 1.85
ASML: -0.45
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXON: 2.81
ASML: -0.36
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXON: 1.42
ASML: 0.95
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXON: 3.36
ASML: -0.48
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXON: 8.26
ASML: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
-0.45
AXON
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и ASML

AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		1.00%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AXON и ASML

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.81%
-38.19%
AXON
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и ASML

Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.37%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
21.06%
AXON
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию