Сравнение AWSHX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard Value ETF (VTV).
AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AWSHX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWSHX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWSHX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции VTV немного отстают с 11.83%.
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWSHX и VTV
AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
AWSHX vs. VTV — Ранг доходности на риск
AWSHX
VTV
Сравнение AWSHX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWSHX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.48 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWSHX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AWSHX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWSHX и VTV
Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AWSHX и VTV
Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWSHX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -59.27% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.32% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -17.04% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -36.78% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.58% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.92% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWSHX и VTV
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWSHX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.65% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.71% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.89% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.88% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.67% | -0.34% |