PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.07% против 16.95% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий AWSHX и SCHG

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

AWSHX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.09

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

3.71

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между AWSHX и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и SCHG

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и SCHG

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-34.59%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-16.41%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-34.59%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-34.59%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-12.51%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.22%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.84%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и SCHG

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.77%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.54%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

22.45%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

22.31%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

21.51%

-5.18%