PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWSHX с DQIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с DQIRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWSHX или DQIRX.

Корреляция

Корреляция между AWSHX и DQIRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWSHX:

0.10

DQIRX:

0.17

Коэф-т Сортино

AWSHX:

0.32

DQIRX:

0.43

Коэф-т Омега

AWSHX:

1.05

DQIRX:

1.07

Коэф-т Кальмара

AWSHX:

0.17

DQIRX:

0.20

Коэф-т Мартина

AWSHX:

0.59

DQIRX:

0.66

Индекс Язвы

AWSHX:

4.41%

DQIRX:

6.33%

Дневная вол-ть

AWSHX:

17.32%

DQIRX:

18.64%

Макс. просадка

AWSHX:

-53.16%

DQIRX:

-51.52%

Текущая просадка

AWSHX:

-6.32%

DQIRX:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 6.00% против 7.93% соответственно.

AWSHX

С начала года

0.47%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-5.84%

1 год

1.42%

5 лет

9.82%

10 лет

6.00%

DQIRX

С начала года

-3.98%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-9.94%

1 год

3.22%

5 лет

13.83%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AWSHX и DQIRX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWSHX и DQIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг риск-скорректированной доходности DQIRX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWSHX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и DQIRX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DQIRX в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		1.40%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		1.66%1.77%2.14%2.50%1.79%3.42%2.51%2.86%2.59%3.33%3.30%2.80%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и DQIRX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.16%, примерно равная максимальной просадке DQIRX в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и DQIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и DQIRX

Загрузка...