PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с DQIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с DQIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и DQIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и DQIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		0.36%19.01%26.93%19.21%-9.35%29.13%4.81%24.98%-3.60%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у DQIRX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.15% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

DQIRX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.36%
6 месяцев
3.12%
1 год
23.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

BNY Mellon Equity Income Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с DQIRX:
DQIRX с HGIYXDQIRX с PEYAXDQIRX с VOODQIRX с VIVIXDQIRX с ABALXDQIRX с GSFTXDQIRX с OIEJX

Сравнение комиссий AWSHX и DQIRX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.

DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AWSHX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DQIRX
Ранг доходности на риск DQIRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQIRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQIRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQIRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXDQIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.37

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.94

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.98

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

10.02

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. DQIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DQIRX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и DQIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXDQIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.37

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между AWSHX и DQIRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и DQIRX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности DQIRX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
DQIRX
BNY Mellon Equity Income Fund		3.02%3.12%7.05%4.56%6.54%2.61%3.42%2.50%5.29%8.45%4.04%8.22%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и DQIRX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и DQIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXDQIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-50.77%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.32%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-20.34%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-36.82%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-4.57%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.99%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и DQIRX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXDQIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.41%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.84%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.33%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.90%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.39%

-1.06%