PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWR с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWR с XLI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или XLI.

Корреляция

Корреляция между AWR и XLI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AWR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.22

XLI:

0.81

Коэф-т Сортино

AWR:

0.39

XLI:

1.30

Коэф-т Омега

AWR:

1.05

XLI:

1.18

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.13

XLI:

0.89

Коэф-т Мартина

AWR:

0.44

XLI:

3.17

Индекс Язвы

AWR:

8.27%

XLI:

5.21%

Дневная вол-ть

AWR:

22.22%

XLI:

19.99%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

AWR:

-17.67%

XLI:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.74% соответственно.

AWR

С начала года

3.30%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.76%

1 год

4.80%

3 года

2.31%

5 лет

2.04%

10 лет

9.52%

XLI

С начала года

9.43%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

4.41%

1 год

16.18%

3 года

18.95%

5 лет

19.46%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и XLI

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XLI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company		2.35%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AWR и XLI

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и XLI

American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...