PortfoliosLab logo
Сравнение AWR с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWR и XLI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,760.94%
788.03%
AWR
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.68

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

AWR:

1.09

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.50

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

AWR:

1.84

XLI:

1.26

Индекс Язвы

AWR:

8.00%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

AWR:

21.76%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

AWR:

-18.79%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.82% соответственно.


AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-3.29%

1 год

15.18%

5 лет

0.84%

10 лет

9.54%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

16.84%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.68
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.09
XLI: 0.61
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.50
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.84
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.33
AWR
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и XLI

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company
2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AWR и XLI

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-9.68%
AWR
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и XLI

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.50%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
13.75%
AWR
XLI