PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWR с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AWR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.79% против 13.39% соответственно.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

AWR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.36

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.95

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.17

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

8.46

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.36

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между AWR и XLI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и XLI

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AWR и XLI

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-62.26%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.50%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-21.64%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-42.33%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-7.83%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.24%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.21%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и XLI

American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.69% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

11.74%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.50%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

17.25%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

19.88%

+6.39%