Сравнение AWR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или XLI.
Основные характеристики
| AWR | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.06% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | -17.27% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.97% | 7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.68% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 12.81% |
| Макс. просадка | -37.39% | -62.26% |
| Current Drawdown | -25.84% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между AWR и XLI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и XLI
С начала года, AWR показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и XLI
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XLI в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.29% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и XLI
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и XLI
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.