Сравнение AWR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или XLI.
Основные характеристики
| AWR | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 40.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 11.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 5.84 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 21.50 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 13.35% |
| Макс. просадка | -37.39% | -62.26% |
| Текущая просадка | -12.40% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между AWR и XLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и XLI
С начала года, AWR показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 25.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWR имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции XLI немного впереди с 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и XLI
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 1.54% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и XLI
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и XLI
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.