PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.79% против 18.99% соответственно.

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AWR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.07

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.66

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.00

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.32

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.07

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между AWR и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и QQQ

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.60%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AWR и QQQ

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AWRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-82.97%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.62%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-35.12%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-35.12%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-7.86%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-32.99%

+22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.44%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и QQQ

American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.69% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.61%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.70%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.38%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

22.25%

+4.02%