Сравнение AWR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или QQQ.
Основные характеристики
| AWR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 33.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | 21.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.62% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 1.28 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 17.31% |
| Макс. просадка | -37.39% | -82.98% |
| Текущая просадка | -12.97% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между AWR и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и QQQ
С начала года, AWR показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.62% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и QQQ
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 1.55% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и QQQ
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и QQQ
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.