PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWR (American States Water Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.62% против 21.94% соответственно.

AWR

1 день
-1.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.97%
1 год
-0.10%
3 года*
-3.64%
5 лет*
1.46%
10 лет*
8.62%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWR
American States Water Company		6.67%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AWR and QQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.32

The correlation between AWR and QQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American States Water Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AWR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.64

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.45

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.51

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

13.49

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.64

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AWR и QQQ

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-82.97%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.96%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.73%

-22.77%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-35.12%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-35.12%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.64%

-0.26%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-32.79%

+21.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.11%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и QQQ

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 4.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.10%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

15.94%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

22.38%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.29%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и QQQ

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWR
American States Water Company		2.64%2.68%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AWR and QQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to AWR (4.15%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор