PortfoliosLab logo
Сравнение AWR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWR и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,688.54%
990.00%
AWR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.65

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

AWR:

1.05

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.48

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

AWR:

1.77

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

AWR:

8.02%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

AWR:

21.78%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AWR:

-18.49%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.75% соответственно.


AWR

С начала года

2.26%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-4.02%

1 год

15.61%

5 лет

0.70%

10 лет

9.52%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.65
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.05
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.48
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.77
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.45
AWR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и QQQ

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company
2.31%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AWR и QQQ

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.49%
-12.31%
AWR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и QQQ

Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 7.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.48%
16.85%
AWR
QQQ