Сравнение AWR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American States Water Company (AWR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWR или FXAIX.
Основные характеристики
| AWR | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.11% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 9.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 12.28% |
| Макс. просадка | -37.39% | -33.79% |
| Текущая просадка | -12.40% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между AWR и FXAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWR и FXAIX
С начала года, AWR показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции AWR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и FXAIX
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWR и FXAIX
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и FXAIX
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.