PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и WMS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWK и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.09%
673.32%
AWK
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

WMS:

-0.79

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

WMS:

-1.01

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

WMS:

0.88

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

WMS:

-0.66

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

WMS:

-1.22

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

WMS:

24.68%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

WMS:

38.23%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

WMS:

-37.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

WMS:

$8.62B

EPS

AWK:

$5.39

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

WMS:

18.58

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

WMS:

0.99

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

WMS:

2.93

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

WMS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.74% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
WMS: -0.79
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
WMS: -1.01
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
WMS: 0.88
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
WMS: -0.66
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
WMS: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.79
AWK
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WMS

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности WMS в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок AWK и WMS

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-37.55%
AWK
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WMS

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 8.83%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
17.02%
AWK
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию