PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWK с WMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с WMS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AWK (American Water Works Company, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 7.55%/yr vs 19.89%/yr for WMS. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности AWK и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 7.55% против 19.89% соответственно.

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.44%
С начала года
4.24%
1 год
-2.69%
3 года*
0.50%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
7.55%
Всё время*
13.50%

WMS

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-6.43%
С начала года
3.54%
1 год
28.39%
3 года*
5.22%
5 лет*
5.75%
10 лет*
19.89%
Всё время*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AWK

American Water Works Company, Inc.
$388.41M$298.74M$292.99M

WMS

Advanced Drainage Systems, Inc.
$92.61M$92.93M$122.64M

Сравнение доходности по годам AWK и WMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.24%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		3.54%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%

Correlation

The correlation between AWK and WMS is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.16

The correlation between AWK and WMS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.66B

WMS:

$11.47B

EPS

AWK:

$5.78

WMS:

$5.44

Коэффициент P/E

AWK:

23.22

WMS:

27.49

Коэффициент P/S

AWK:

4.96

WMS:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.28B

WMS:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.35B

WMS:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.53B

WMS:

$586.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с CWTAWK с NEEAWK с YORW
Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WCCWMS с WTRGWMS с PHOWMS с WM

Доходность на риск

AWK vs. WMS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AWK c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWKWMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.69

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.36

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.10

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.27

-2.57

AWK vs. WMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WMS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWK и WMS

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и WMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKWMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-53.58%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-25.98%

+10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-45.75%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-50.12%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-53.58%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-15.61%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-17.90%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

12.53%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и WMS

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.39%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKWMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

10.83%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

29.55%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

41.27%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

42.38%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

41.77%

-17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и WMS

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности WMS в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.52%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.49%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 874.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and WMS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMS has higher volatility (10.83%) compared to AWK (7.39%). In terms of maximum drawdown, AWK dropped -37.10% vs WMS's -53.58%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и WMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор