PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AWK и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
778.46%
557.08%
AWK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWK имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции VOO немного отстают с 12.07%.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.54
AWK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и VOO

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AWK и VOO

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-9.90%
AWK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и VOO

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 8.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
13.96%
AWK
VOO