Сравнение AWK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или VOO.
Основные характеристики
| AWK | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.58% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | -19.55% | 22.71% |
| Дох-ть за 3 года | -7.96% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.08% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.06% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 21.21% | 11.73% |
| Макс. просадка | -37.10% | -33.99% |
| Current Drawdown | -35.15% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между AWK и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и VOO
С начала года, AWK показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWK имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VOO немного впереди с 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и VOO
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и VOO
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и VOO
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.