Сравнение AWK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AWK и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AWK показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.15% соответственно.
AWK
6.84%
-1.69%
4.24%
7.79%
4.85%
12.36%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| AWK | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 12.19% |
| Макс. просадка | -37.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -22.52% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AWK и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и VOO
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.18% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и VOO
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и VOO
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.