Сравнение AWK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или SCHD.
Основные характеристики
| AWK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.37% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | -16.70% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.29% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 11.68% |
| Макс. просадка | -37.10% | -33.37% |
| Current Drawdown | -32.83% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между AWK и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AWK и SCHD
С начала года, AWK показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.29% против 11.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и SCHD
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и SCHD
Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и SCHD
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.