PortfoliosLab logo
Сравнение AWK с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWK и NGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AWK и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
952.98%
232.00%
AWK
NGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWK:

1.00

NGG:

0.81

Коэф-т Сортино

AWK:

1.55

NGG:

1.13

Коэф-т Омега

AWK:

1.19

NGG:

1.18

Коэф-т Кальмара

AWK:

0.69

NGG:

1.05

Коэф-т Мартина

AWK:

2.71

NGG:

2.30

Индекс Язвы

AWK:

8.46%

NGG:

9.46%

Дневная вол-ть

AWK:

22.91%

NGG:

27.02%

Макс. просадка

AWK:

-37.10%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

AWK:

-18.60%

NGG:

-3.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$28.48B

NGG:

$70.77B

EPS

AWK:

$5.39

NGG:

$2.71

Коэффициент P/E

AWK:

27.09

NGG:

26.66

Коэффициент PEG

AWK:

3.82

NGG:

2.21

Коэффициент P/S

AWK:

6.08

NGG:

3.66

Коэффициент P/B

AWK:

2.78

NGG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$3.67B

NGG:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.03B

NGG:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.08B

NGG:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 12.28% против 7.14% соответственно.


AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

12.05%

1 год

21.91%

5 лет

11.39%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWK и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWK c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWK: 1.00
NGG: 0.81
Коэффициент Сортино AWK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWK: 1.55
NGG: 1.13
Коэффициент Омега AWK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWK: 1.19
NGG: 1.18
Коэффициент Кальмара AWK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWK: 0.69
NGG: 1.05
Коэффициент Мартина AWK, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWK: 2.71
NGG: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.81
AWK
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NGG

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NGG в 9.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок AWK и NGG

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-3.11%
AWK
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NGG

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 8.83%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
11.87%
AWK
NGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию