PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AWK с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AWKNGG
Дох-ть с нач. г.-7.41%-0.24%
Дох-ть за 1 год-12.11%8.25%
Дох-ть за 3 года-4.32%9.85%
Дох-ть за 5 лет4.90%9.57%
Дох-ть за 10 лет12.61%5.99%
Коэф-т Шарпа-0.590.50
Дневная вол-ть20.97%18.02%
Макс. просадка-36.91%-54.85%
Current Drawdown-32.86%-6.44%

Фундаментальные показатели


AWKNGG
Рыночная капитализация$22.93B$50.59B
Прибыль на акцию$4.90$4.43
Цена/прибыль24.0315.35
PEG коэффициент2.933.32
Выручка (12 мес.)$4.23B$20.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.20B$18.45B
EBITDA (12 мес.)$2.24B$5.81B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между AWK и NGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AWK и NGG

С начала года, AWK показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 12.61% против 5.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
768.52%
177.16%
AWK
NGG

Сравнение акций, фондов или ETF


American Water Works Company, Inc.

National Grid plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AWK c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AWK
American Water Works Company, Inc.
-0.59
NGG
National Grid plc
0.50

Сравнение коэффициента Шарпа AWK и NGG

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NGG равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AWK и NGG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.59
0.50
AWK
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NGG

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NGG в 5.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.33%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%
NGG
National Grid plc
5.21%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%

Просадки

Сравнение просадок AWK и NGG

Максимальная просадка AWK за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AWK и NGG


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-32.86%
-6.44%
AWK
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NGG

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.62%
3.97%
AWK
NGG