Сравнение AWK с NGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWK или NGG.
Основные характеристики
AWK | NGG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -7.41% | -0.24% |
Дох-ть за 1 год | -12.11% | 8.25% |
Дох-ть за 3 года | -4.32% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 9.57% |
Дох-ть за 10 лет | 12.61% | 5.99% |
Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.50 |
Дневная вол-ть | 20.97% | 18.02% |
Макс. просадка | -36.91% | -54.85% |
Current Drawdown | -32.86% | -6.44% |
Фундаментальные показатели
AWK | NGG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $22.93B | $50.59B |
Прибыль на акцию | $4.90 | $4.43 |
Цена/прибыль | 24.03 | 15.35 |
PEG коэффициент | 2.93 | 3.32 |
Выручка (12 мес.) | $4.23B | $20.70B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.20B | $18.45B |
EBITDA (12 мес.) | $2.24B | $5.81B |
Корреляция
Корреляция между AWK и NGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AWK и NGG
С начала года, AWK показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 12.61% против 5.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWK c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Company, Inc. | -0.59 | ||||
National Grid plc | 0.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWK и NGG
Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NGG в 5.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Water Works Company, Inc. | 2.33% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
National Grid plc | 5.21% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок AWK и NGG
Максимальная просадка AWK за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AWK и NGG
Волатильность
Сравнение волатильности AWK и NGG
American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.