PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с NGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AWK с NGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG).

Доходность

Сравнение доходности AWK и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWK и NGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
NGG
National Grid plc		12.27%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$26.67B

NGG:

$85.97B

EPS

AWK:

$5.70

NGG:

$4.66

Коэффициент P/E

AWK:

24.01

NGG:

18.65

Коэффициент P/S

AWK:

5.19

NGG:

2.37

Коэффициент P/B

AWK:

2.46

NGG:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.14B

NGG:

$36.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$3.12B

NGG:

$9.82B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$1.70B

NGG:

$12.97B

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции AWK превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.05% соответственно.

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%

NGG

1 день
2.65%
1 месяц
-7.50%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.89%
1 год
37.80%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.82%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

National Grid plc

Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW
Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с NEENGG с ATO

Доходность на риск

AWK vs. NGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKNGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.68

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.16

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.98

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

9.77

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. NGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NGG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.68

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между AWK и NGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и NGG

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NGG в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
NGG
National Grid plc		3.59%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Просадки

Сравнение просадок AWK и NGG

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и NGG.

Загрузка...

Показатели просадок

AWKNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-54.85%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-12.79%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-39.20%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-39.20%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-7.55%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-13.44%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.91%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и NGG

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 7.02%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWKNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.95%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

13.39%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

22.64%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.53%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

22.86%

+0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.27B
7.05B
(AWK) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и NGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и National Grid plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.9%
22.9%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 615.54M при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.